عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده‌های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده‌های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌باشد.
نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح‌دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می‌باشند. براساس یافته‌های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می‌کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به‌ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


- مقدمه

پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین­الملل رشد سریعتری به خود گرفت به طوری که طی سالهای اخیر رشد تجارت جهانی سریعتر از تولید جهان بوده است. در این میان سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت، رشد فزاینده‌تری نسبت به کل تجارت داشته است. بالاساو گروبل در مطالعه­ای به تحلیل جریان تجارت میان کشورها پرداختند و دریافتند که افزایش صادرات با تاکید بر کالاهای صنعتی در تمامی کشورها در حال افزایش است. به­عبارتی تجارت بین‌الملل به­نحو گسترده‌ای به­عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادی و رشد فوق‌العاده تکنولوژی‌های ارتباطی و مخابراتی، نوع جدیدی از مناسبات تجاری بین کشورها و مناطق مختلف جهان را فراهم آورده است. همچنین رشد تجارت کالا و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نقش این عوامل را در رشد اقتصادی کشورها فوق‌العاده افزایش داده است.

مقاله حاضر به تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای اتحادیه اروپا (EU)، اکو (ECO)، شورای همکاری خلیج فارس(GCC) و آسه آن (ASEAN) در دوره 2009-1995 براساس داده­های پانل و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) پرداخته است. مهمترین سوالاتی که مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتنداز:

مهمترین عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک­های منطقه­ای کدامند؟

قدرت توضیح­دهندگی مدل برای تجارت متقابل ایران با کدامیک از کشورهای طرف تجاری بلوک­های منطقه­ای بالاتر است؟

در راستای یافتن پاسخ سوالات و آزمون فرضیه­های مذکور، ساختار مطالعه در چهار بخش ساماندهی شده است. بخش اول به مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته و بخش دوم به تحلیل ترکیب تجارت در جهان، روند صادرات، واردات و تجارت ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای می­پردازد. در بخش سوم ضمن معرفی الگوی تجربی به شناسایی عوامل موثر و آزمون فرضیه­ها می­پردازد و نهایتا در بخش چهارم به ارائه جمع‌بندی و پیشنهادات پرداخته خواهد شد.

2- مبانی نظری

پیشگامان بکارگیری مدل جاذبه، تین‌برگن[1] (1962) و پویونین[2] (1963) بودند که در دهه 60 مدلی مشابه به قانون نیوتن که در آن گرانش بین دو جسم با یکدیگر رابطه مستقیم و با فاصله رابطه معکوس دارد را از فیزیک به حیطه اقتصاد کشاندند. آنها بیان داشتند که جریان‌های تجارت متقابل با اندازه‌های اقتصادی دو کشور  و (به طور معمول تولید ناخالص داخلی GDP یا سرانه تولید ناخالص داخلی) رابطه مثبت و با فاصله بین دو کشور رابطه منفی دارد ( مقدار ثابت است).

 

 به­منظور تسهیل در برآورد، مدل فوق به­صورت یک رابطه خطی به­شرح زیر مدنظر قرار گرفت. بیانگر کشش­ها می‌باشند.

 

از دهه 70 اضافه نمودن متغیرهای مجازی[3] به این مدل مرسوم و در مطالعاتی چون پاگولاتوس و سورینسن[4] (1975)، اندرسون[5] (1979)، کاویس[6] (1981) و تاه[7] (1982) فاصله را در تجارت به عنوان عامل مهمی برای تجزیه و تحلیل شرایط جغرافیایی، فرهنگ، زبان و مرز مشترک بر شمردند.

در دهه 80، هلپمن و کروگمن[8] (1985)، رومر[9] (1986) و لوکاس[10] (1988) نشان دادند که رشد اقتصادی، بهره‌وری، سرمایه انسانی و آزادی اقتصادی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجارت می‌باشند. همچنین آنها نشان دادند که تجارت از عواملی چون شرایط کشور مبداً، مقیاس اقتصادی، تفاوت در موجودی عوامل تولید و یا تکنولوژی و درآمد سرانه تاثیر می­پذیرد.

وقتی جغرافیای اقتصادی در دهه 90 متولد شد کروگمن[11] (1993) به بررسی ارتباط بین شمال و جنوب در جریان تجارت دو جانبه پرداخت و فرانکل و دیگران[12] (1995) سطوح موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTAs) با کشورهای غیرشریک را ارزیابی کردند. مطالعه آنها نشان داد که متغیرهایی مانند فاصله، فرهنگ، زبان و مرز مشترک عوامل مهمی در تجارت دو جانبه میان کشورهای عضو موافقتنامه­های تجاری می‌باشد.

در سال 1993 دیردورف[13] مبانی نظری اینگونه مدل‌ها را در تجارت بین المللی توسعه داد براساس این مدل ستون و لی[14] (1995) نشان دادند که کاهش هزینه‌های حمل ‌و نقل موجب افزایش تجارت می‌شود و ایچینجر و ایروین[15] (1998) و راوچ[16] (1999) مرز مشترک و زبان را به عنوان عوامل تاثیر­گذار بر تجارت بر شمردند. هلپمن[17]، و هوملز و لیوینشون[18] تجارت درون صنعتی را با مدل رقابت انحصاری برآورد کردند و فیدرموک[19] (2004) نشان داد که تجارت درون صنعت موجب بهبود چرخه کسب و کار می‌شود. ایوانز و هاریگان[20] (2005) و لیتائو، فائوستینو و یوشیدا[21] (2010) سعی کردند جریا‌ن‌های تجارتی را با استفاده از تجارت درون صنعتی عمودی تجزیه و تحلیل کنند.

 

3- مطالعات تجربی

در سالهای اخیر مدل­های مورد استفاده در مطالعات خارجی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و با رویکرد تجارت متقابل بین کشورها و بلوک­های منطقه­ای به برآورد عوامل موثر بر تجارت بین‌الملل پرداخته است. الگوی تجربی این مطالعات به صورت زیر تعریف شده است:

 

 

که در آن حجم تجارت متقابل (مجموع صادرات و واردات)، مجموعه‌ای از متغیرهای توضیحی است، نشانگر اثرات خاص غیرقابل مشاهده ثابت در طول زمان،  نشانگر روند غیرتصادفی مشترک و  جمله اختلال تصادفی که به­صورت نرمال و یکسان توزیع شده است.

ایگر[22] (2002) جریان­های تجاری متقابل کشورهای عضو OECD را طی دوره 1985-1996 با استفاده از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل کرد. نتایج این مطالعه نشان ‌داد که تفاوت اقتصادی بین کشورها اثر مثبت و فاصله اثر منفی بر تجارت دو جانبه کشورها دارد.

بالتاجی و همکاران[23] (2003) جریان­های تجاری متقابل اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن را برای دوره 1997-1986 با استفاده از روش داده‌های تلفیقی[24] تجزیه و تحلیل کردند که نتایج مطالعه آنها فرضیه لیندر[25] مبنی بر اثر مثبت تفاوت درآمد کشورها بر تجارت متقابل را تایید کرد.

گروسمن و هلپمن[26] (2005) در مطالعه‌ای تاثیر سیاست‌های حمایتی بر تجارت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که یارانه‌های صادراتی تاثیر مثبتی بر صادرات و تجارت دارد. از دیگر نتایج این مطالعه آن بود که تفاوت اقتصادی کشورها بر تجارت متقابل آنها تاثیر مثبت دارد و مقیاس­های مختلف اقتصادها موجب تفاوت در تولیدات و حجم تجارت می­شود.

پاپازولئو و همکاران[27] (2006) با استفاده از داده‌های سال 2004 تاثیر الحاق کشورهای جدید به اتحادیه اروپا بر تجارت اعضای اتحادیه را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مرز مشترک و درآمد اعضای اروپا جدید از جمله عوامل موثر بر تجارت دو جانبه اعضای اتحادیه اروپا و اعضای جدید این اتحادیه می‌باشد و فاصله اثر منفی بر تجارت دوجانبه آنها دارد.

سرلینگا و شین[28] (2007) عوامل موثر بر تجارت متقابل کشورهای عضو اتحادیه اروپا را طی دوره 2001-1960 با استفاده از روش داده‌های تلفیقی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه بیانگر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه می‌باشد، به­عبارتی نتایج این مطالعه وجود فرضیه لیندر در تجارت دوجانبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تایید می‌کرد.

سکابیک و اورلیک[29] (2007) اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر جریان­های تجاری متقابل اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای جدید ملحق شده به اتحادیه اروپا را طی سال‌های 1998-2007 و با استفاده از روش‌های اثرات ثابت و GMM برآورد کردند. مطالعه آنها نشان داد که علاوه بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی که تاثیر مثبتی بر تجارت دارد عواملی مانند اندازه بازار و آزاد سازی تجارت نیز بر تجارت متقابل اعضای اتحادیه اروپا و اعضای جدید این اتحادیه موثر می‌باشند.

بادینگر و بریوس[30] (2008) جریان­های تجاری متقابل 14 کشور عضو OECD را برای 15 مورد از صنایع تولیدی طی دوره 1985-1996 با استفاده از روش‌ اثرات ثابت مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که بهره‌وری اثر مثبتی بر صادرات و حجم تجارت دارد و زمانی که شریک تجاری نزدیک باشد، تجارت افزایش می­یابد. به­عبارتی نتایج این مطالعه در جهت تایید وجود رابطه منفی بین تجارت دوجانبه و فاصله بوده است.

 فائوستینو و لیتائو[31](2010) به تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جریان­های تجاری متقابل پرتغال و اتحادیه اروپا طی دوره 1996-2005 با روش‌های اثرات ثابت و GMM پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مرز مشترک اثر مثبتی بر تجارت متقابل پرتغال و اتحادیه اروپا دارند. دیگر نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که اندازه بازار، ثبات اقتصادی و فاصله از جمله عوامل موثر بر تجارت متقابل کشورهای مورد بررسی می­باشند.

 کبیر و سلیم[32] (2010) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل مؤثر بر تجارت متقابل کشورهای خلیج بنگال در دوره 1995-2008 با استفاده از داده­های تلفیقی پرداختند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که جریان تجاری موجود در این کشورها از فرضیه لیندر پیروی می‌کند. همچنین نتایج برآورد مدل تجارت آنها نشان داد که فاصله جغرافیایی اثر منفی قابل توجهی بر تجارت دارد، به­عبارت دیگر با افزایش فاصله، واردات و صادرات کشورها کاهش می‌یابد.

از جمله مطالعات انجام شده در ایران می‌توان به پژوهش طیبی و آذربایجانی (1380) اشاره کرد. آنها پتانسیل تجاری موجود میان ایران و اوکراین را برآورد کردند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که یکپارچگی اقتصادی در قالب همکاری‌های دو جانبه تجاری بین دو کشور ایران و اوکراین فاقد توجیه کافی است.

طیبی و معلمی (1380) در مطالعه­ای تجربه ملت‌های جنوب شرق آسیا (ASEAN) و یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا را بررسی کردند. به­طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که یکپارچگی تجاری در کشورهای عضو آسه‌آن، باعث شده تا تجارت میان اعضاء به نحو قابل توجهی افزایش یافته و همزمان با آن صادرات و واردات این اتحادیه نیز افزایش یابد.

آذربایجانی و کریمی هسنیجه (1382) در مطالعه جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و مناسب‌ترین ترتیبات تجاری-منطقه‌ای برای اقتصاد ایران (فرصت‌ها و چالش‌ها) با استفاده از داده‌های تلفیقی نشان دادند که همگرایی کشورهای عضو ECO توانسته حجم جریان‌های تجاری متقابل را تحت تاثیر قرار دهد اما چندان چشمگیر نیست.

اشرف‌زاده و یاوری (1384) در مطالعه یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی، با واردکردن نسبت صادرات و واردات و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) نشان دادند که کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی، تراز تجاری مثبت خواهد شد. همچنین کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می‌دهد تنها رشد بهره‌وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می‌کند.

جلالی و سلیمانی در سال 1385 در مطالعه یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو ECO، جریانهای تجارت متقابل بین ایران و کشورهای عضو اکو را برای مقطع زمانی 2003 بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که ایران با کشورهای عضو اکو همگرایی بیشتری نسبت به همگرایی با کشورهای عضو یورو دارد که علت آن هم یکسان بودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی این کشورها می‌باشد.

4- بررسی روند تجارت در بلوک‌های منطقه‌ای

مروری بر ساختار منطقه‌ای جهانی صادرات کالا در سال 2009 براساس جدول (1) نشان می­دهد که بازار اصلی صادرات کشورهای خاورمیانه با سهمی معادل 56/8 درصد به کشورهای آسیایی می‌باشد. مقصد بعدی صادرات کشورهای خاورمیانه به کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای شمالی به­ترتیب با 2/13 و 7/11 درصد می‌باشد، صادرات به سایر مناطق مانند آمریکای لاتین و آفریقا سهم بسیار کمی از صادرات کشورهای خاورمیانه را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

جدول 1: ساختار منطقه‌ای جهانی صادرات کالا در سال 2009 (ارقام به درصد)

مبدا

مقصد

ارزش

آمریکای شمالی

آمریکای لاتین

اروپا

مرکز و شرق اروپا

آفریقا

خاورمیانه

آسیا

جهان

آمریکای شمالی

49.7

8.1

18.1

0.8

1.7

3

18.6

100

آمریکای لاتین

28.3

26.4

20.2

1.5

3.8

3

16.8

100

اروپا

7.6

1.8

72.6

3.7

2.9

2.9

8.5

100

مرکز و شرق اروپا

5

1.4

57.8

19.2

2

3.6

11

100

آفریقا

22.6

3.3

39.1

0.3

9.6

3.5

21.6

100

خاورمیانه

11.7

0.7

13.2

0.7

4.6

12.3

56.8

100

آسیا

17.7

2.9

18.5

2.5

2.8

4.5

51.1

100

جهان

17.3

3.7

42.6

3.7

4

3.9

24.8

100

ماخذ: گزارش سالیانه سازمان تجارت جهانی 2010/2011.

تحلیل سهم صادرات و واردات ایران در سال 2009 براساس جدول (2) نشان می­دهد که بیشترین سهم صادرات ایران به­ترتیب به EU، ASEAN، GCC و ECO با سهمی معادل 74/5، 13/3، 10/5 و 1/7 درصد می­باشد. بیشترین سهم واردات ایران نیز به­ترتیب از EU، GCC، ASEAN و ECO با سهمی معادل 2/63، 3/27، 8/8 و 7/0درصد می­باشد. براین اساس می­توان بیان داشت که کشورهای اتحایه اروپا، بزرگترین شرکای تجاری ایران در بین بلوک­های منطقه­ای می­باشند.

 

جدول 2: سهم صادرات و واردات ایران به هر یک از بلوک‌های منطقه‌ای در سال 2009 (ارقام به درصد)

بلوک‌های منطقه‌ای

EU

ASEAN

ECO

GCC

میزان صادرات ایران به بلوک‌های منطقه‌ای

74.5

13.3

1.7

10.5

میزان واردات ایران از بلوک‌های منطقه‌ای

63.2

8.8

0.7

27.3

ماخذ: سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD).

تحلیل روند رشد صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دوره 2009-1996 براساس نمودار (1) نشان می­دهد که این رقم در سال 2000 بیش از 400 درصد رشد داشته است. همچنین رشد صادرات ایران به EU طی دوره 2007-2003 بیش از روند واردات ایران از آن بلوک بوده است، اگرچه طی سال‌های اخیر روند واردات از روند صادرات پیشی گرفته است. بررسی روند کلی تجارت بیانگر این است که در سال 2004 بیشترین رشد تجارت ایران با EU اتفاق افتاده است و بعد از آن تا سال 2007 روند نزولی را تجربه کرده است.

 

نمودار 1 : رشد صادرات، واردات و تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی دوره 2009-1996

 

 

 ماخذ: سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD).

 

تحلیل روند رشد صادرات ایران به کشورهای عضو ASEAN طی دوره 2009-1996 براساس نمودار (2) نشان می­دهد که روند صادرات ایران به کشورهای ASEAN در سال 2004 بیش از 1000 درصد رشد داشته است، همچنین روند صادرات ایران به کشورهای ASEAN در بیشتر دوره مورد بررسی به جزء سال‌های 1999، 2003 و 2007 بیش از روند واردات ایران از کشورهای ASEAN بوده است. (شایان ذکر است در این نمودار روند تجارت و واردات به دلیل تشابه بر یکدیگر منطبق شده­اند).

 

نمودار 2: رشد صادرات، واردات و تجارت ایران با ASEANطی سال‌های 2009-1996

 

 

ماخذ: سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD).

 

بررسی روند صادرات، واردات و تجارت ایران با ECO نشان می‌دهد که اغلب سالهای مورد بررسی به­جزء سال‌های 2002، 2004 و 2009 روند واردات ایران از کشورهای عضو ECO بیش از روند صادرات ایران به این کشورها بوده است، به طوری­که در سال 2005 روند واردات ایران از این کشورها بیش از 70 درصد رشد یافته است و در سال 2006 روند صادرات ایران به این کشورها در حدود 70 درصد کاهش یافته است. بررسی روند تجارت ایران با کشورهای عضو ECO نشان می‌دهد که به جزء سال‌های اخیر روند تجارت ایران با این کشورها مثبت بوده است.

 

نمودار 3: رشد صادرات، واردات و تجارت ایران با ECOطی سال‌های 2009-1996

 

ماخذ: سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD).

براساس نمودار (4) نیز روند صادرات ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تا سال 1999 بیش از روند واردات ایران از این کشورها بوده است، از 1999 تا 2005 نیز روند واردات ایران از GCC بیش از روند صادرات بوده و دوباره از سال 2005 روند صادرات ایران به GCC از روند واردات ایران از GCC پیشی گرفته است. روند صادرات، واردات و تجارت ایران با GCC طی سال‌های اخیر ثابت بوده است.

 

نمودار 4: رشد صادرات، واردات و تجارت ایران با GCC طی سال‌های 2009-1996

 

 

ماخذ: سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD).

5- الگوی تجربی

در این قسمت به معرفی و برآورد مدل تجربی برای تحلیل اثرات موثر بر تجارت متقابل کشور ایران با کشورهای بلوک­های منطقه‌ای اتحادیه اروپا (EU)، اکو (ECO)، شورای همکاری خلیج فارس(GCC) و آسه آن (ASEAN) براساس اطلاعات دوره زمانی 2009-1995 و مبتنی بر روش داده­های پانل پویا[33] پرداخته شده
است. [34] فرم عمومی مدل جاذبه مورد برآورد به­صورت زیر است:

 

(1)

 

که در آن :

 : تجارت متقابل کشور ایران و کشورهای بلوک­های EU، ECO، GCC و ASEAN است.

 : میانگین تولید ناخالص داخلی کشور ایران و کشورهای بلوک­های EU، ECO، GCC و ASEAN می­باشد که به­صورت زیر محاسبه شده است. این متغیر نماینده­ای برای اندازه (ابعاد) اقتصادی کشورهای طرف تجاری است.

                     (2)

: قدرمطلق تفاضل بین درآمد سرانه کشور ایران و کشورهای بلوک­های EU، ECO، GCC و ASEAN می­باشد که به­صورت زیر محاسبه شده است.

                       (3)

: حجم سرمایه­گذاری مستقیم جذب شده است؛

: مسافت بین کشور ایران و کشورهای بلوک­های EU، ECO، GCC و ASEAN است؛

 جمله اختلال تصادفی iid (بطور نرمال و یکسان توزیع شده) است.

5-1- فرضیه­های مورد آزمون

فرضیه اول: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل () و اندازه اقتصادی ()کشورها وجود دارد. ایده پشت این فرضیه آن است که کشورهای دارای ابعاد و مقیاس اقتصادی بزرگتر، توانایی نسبی بالاتری در دست یابی به مقیاس اقتصادی و افزایش صادرات برحسب مزیت‌های نسبی دارند، این کشورها همچنین بازارهای قوی در جذب بیشتر واردات دارند. بنابراین انتظار می‌رود که افزایش در مقیاس و ابعاد اقتصادی باعث افزایش در حجم تجارت متقابل بین کشورها شود. به بیان ساده­تر فرضیه مورد آزمون،  در مقابل  است. شایان ذکر است تاثیر مثبت صرفه­های اقتصادی بر تجارت متقابل در مطالعات ایگر(2002)و گروسمن و هلپمن (2005)[35] تایید شده است.

فرضیه دوم: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل () و تفاضل درآمد سرانه () وجود دارد. این فرضیه مبتنی بر مدل لیندر[36] است که براساس آن ارتباط مستقیمی بین تجارت و تفاوت درآمد کشورهای طرف تجاری وجود دارد. همچنین درآمد سرانه به­عنوان نماینده­ای برای سطح درآمد یا قدرت خرید کشورهای صادرکننده یا واردکننده به­کار می­رود، به بیان دیگر تجارت متقابل به قدرت خرید همزمان طرفهای تجاری بستگی دارد. به بیان ساده­تر فرضیه مورد آزمون،  در مقابل  است. تاثیر مثبت این متغیر در مطالعات بالتاجی و همکاران (2003)، سرلنگا و شین(2007) و کبیر و سالین (2010)[37] مورد تایید قرار گرفته است.

فرضیه سوم: رابطه مثبتی بین تجارت متقابل () و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی () وجود دارد. این امر در مطالعات سکابیک و اورلیک (2007) و فائوستینو و لیتائو (2010) تایید شده است. به بیان ساده­تر فرضیه مورد آزمون،  در مقابل  است. سکابیک و ارلیک (2007) و لیتا و فوستینو (2010)[38] به علامت مثبت بین این متغیر و تجارت متقابل رسیدند.

فرضیه چهارم: رابطه معکوسی بین تجارت متقابل () و مسافت () وجود دارد. مسافت متغیری مهم در تجارت محسوب می­شود که نشانگر هزینه­های حمل و نقل، زمان، ناآشنایی فرهنگی و موانع دسترسی به بازار است. به بیان ساده­تر فرضیه مورد آزمون،  در مقابل  است. ارتباط منفی بین مسافت و تجارت متقابل در مطالعات پاپازولئو و همکاران (2006)، بادینگر و بروس (2008) و کبیر و سلیم (2010)[39] تایید شده است.

5-2- نتایج برآوردها

مدل پانل پویای موردنظر از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)[40] مورد برآورد قرار گرفته که نتایج حاصله برای تک تک بلوک­ها و مجموع آنها در جدول (3) ارائه شده است، شایان ذکر است ضریب تعیین حدود 98/0 و آماره F معنادار حاکی از قدرت بالای توضیح­دهندگی مدل دارد. براساس نتایج مدل پویا می­توان نتیجه گرفت که :

ـ تجارت متقابل با کشورهای بلوک­های طرف تجاری به­شدت تحت تاثیر تجارت متقابل دوره قبل خود قرار دارد.

ـ میانگین تولید ناخالص داخلی طرف­های تجاری به­عنوان نماینده‌ای برای مقیاس و ابعاد اقتصادی، تاثیر مستقیم معناداری بر تجارت متقابل دارد.

ـ قدرمطلق تفاضل درآمدهای سرانه دارای تاثیر مثبت معناداری بر تجارت متقابل است.

ـ سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر معناداری بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری نیست.

ـ مسافت دارای تاثیر معکوس معناداری بر تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری است.

 


جدول (3) : نتایج برآورد مدل تجارت متقابل () برای بلوک­های مختلف

 

تمام بلوک­ها

ASEAN

GCC

ECO

EU

متغیرها

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

(0.1) 1.6-

0.8-

(0.8) 0.16

0.7-

(0.13) 1.52-

5.4-

(0.4) 0.7-

3.2-

(0.03) 2-

2.4-

C

(0.00) 107

0.6

(0.00) 31

0.7

(0.00) 24.2

0.7

(0.00) 19.8

0.8

(0.0) 68

0.9

LT(-1)

(0.02) 2.3

0.07

(0.00) 5.1

0.08

(0.06) 1.86

0.2

(0.00) 4.2

0.2

(0.005) 2.8

0.12

LMGDP

(0.13) 1.5

0.02

(0.00) 3.2

0.02

(0.00) 4.1

0.03

(0.06) 1.9

0.1

(0.008) 2.6

0.05

LDPGDP

(0.00) 3.4

0.02

(0.8) 0.18

0.005

(0.3) 0.9

0.02

(0.75) 0.31

0.007

(0.16) 1.4

0.02

LFDI

(0.03) 2-

0.05-

(0.00) 3.1-

0.15-

(0.00) 4-

0.08-

(0.9) 0.11-

0.04-

(0.0) 3.1-

0.02-

LDIS

0.98 = 2R

(0.00) 6592 = F

0.98 = 2R

(0.00) 1298 = F

0.93 = 2R

(0.00) 219 = F

0.97 = 2R

(0.00) 563 = F

0.98 = 2R

(0.00) 3811 = F

 

اعداد داخل پرانتز، نشانگر «حداقل سطح معناداری» است.

 

با حل هر یک از معادلات پویای برآورد شده برای دست یابی به رابطه تعادلی (با فرض آنکه گرایشی در متغیرها برای تغییر در بلندمدت وجود ندارد)، ضرایب بلندمدت جدول (4) حاصل می­شود که به تفکیک بلوک­ها نشانگر آن است که:

 

جدول (4) : ضرایب بلندمدت مدل تجارت متقابل () برای بلوک­های مختلف

تمام بلوک­ها

ASEAN

GCC

ECO

EU

 

2-

2.3-

18-

16-

24-

C

0.2

0.3

0.7

1

1.2

LMGDP

0.1

0.1

0.1

0.5

0.5

LDPGDP

0.1

0.02

0.1

0.04

0.2

LFDI

0.1-

0.5-

0.3-

0.2-

0.2-

LDIS

 

ماخذ: برآوردهای پژوهش حاضر.

   

ـ مهمترین عوامل تعیین­کننده تجارت متقابل بین ایران و کشورهای EU به­ترتیب مقیاس (ابعاد) اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت می­باشد، به گونه­ای که هر یک­درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت به افزایش متوسط 1.2، 0.5 و 0.2- درصدی در تجارت متقابل بین ایران و کشورهای EU منجر می­شود.

ـ هر یک­درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت به افزایش متوسط 1، 5/0 و 2/0- درصدی در تجارت متقابل بین ایران و کشورهای ECO منجر می­شود.

ـ هر یک­درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت به افزایش متوسط 7/0، 1/0و 3/0- درصدی در تجارت متقابل بین ایران و کشورهای GCC منجر می­شود.

ـ هر یک­درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت به افزایش متوسط 3/0، 1/0و 5/0- درصدی در تجارت متقابل بین ایران و کشورهای ASEAN منجر می­شود.

ـ هر یک­درصد افزایش در متغیرهای ابعاد اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت به افزایش متوسط 2/0، 1/0 و 1/0- درصدی در تجارت متقابل بین ایران و کشورهای بلوک­های چهارگانه منجر می­شود.

5-3- شبیه­سازی

مروری بر شبیه­سازی تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری، تحلیل دقیق­تری در خصوص میزان قدرت پیش­بینی و همچنین توانایی دنبال کردن نقاط عطف[41] در متغیر وابسته را نشان می­دهد. شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای EU در نمودار (5) نشانگر توانایی بالا در پیش­بینی و دنبال کردن نقاط عطف دارد، به­بیان دیگر مدل جاذبه طراحی شده دارای قدرت توضیح­دهندگی بالایی در تشریح تجارت متقابل ایران و کشورهای EUمی­باشد.

 


نمودار 5 : شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای EU

 

 

 

                              ماخذ: برآوردهای مقاله حاضر.           

 

شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای ECO در نمودار (6) نشانگر توانایی نه چندان بالا در پیش­بینی و البته قدرت نسبتا بالا در دنبال کردن نقاط عطف دارد، براین اساس می­توان نتیجه گرفت که مدل جاذبه طراحی شده از قدرت نسبتا پایینی در تشریح تجارت متقابل ایران و کشورهای ECOبرخوردار است.

 

نمودار 6 : شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای ECO

 

 

                             ماخذ: برآوردهای مقاله حاضر.           

شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای GCC و ASEAN در نمودارهای (7) و (8) نیز نشان می­دهد که پیش­بینی و دنبال کردن نقاط عطف از قدرت بالایی برخوردار نیست.

 

نمودار 7 : شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای GCC

 

 

 

                                 ماخذ: برآوردهای مقاله حاضر.

 

نمودار 8 : شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با کشورهای ASEAN

 

 

                                 ماخذ: برآوردهای مقاله حاضر.           

 

شبیه­سازی تجارت متقابل ایران با تمام بلوک­ها در نمودار (9) نیز نشانگر توانایی بالا در پیش­بینی و دنبال کردن نقاط عطف دارد.

 

نمودار 9 : شبیه­سازی تجارت متقابل با تمام بلوک­ها

 

 

 

                          ماخذ: برآوردهای مقاله حاضر.            

5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک‌های منطقه‌ای به تحلیل اطلاعات آماری و برآورد مدل تجربی پرداخته شد. تحلیل داده­های آماری حاکی از آن است که بزرگترین شریک تجاری ایران، کشورهای اتحادیه اروپا بوده، به گونه­ای که بالاترین سهم از صادرات و واردات ایران در سال 2009 با کشورهای این اتحادیه صورت گرفته است.

نتایج برآورد مدل تجربی نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری است. ضمنا قدرت توضیح­دهندگی مدل طراحی شده برای تشریح تجارت متقابل ایران با کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بالاتر است.

همچنین آزمون فرضیه­ها در تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک­های منطقه­ای نشان می­دهد که : 1- فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و اندازه اقتصادی تایید می­شود؛ 2- فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و درآمد سرانه تایید می­شود؛ 3- فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تایید نمی­شود؛ 4- فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه معکوس بین تجارت متقابل و مسافت مورد تایید قرار می­گیرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود جریان تجاری ایران به سمت کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای سوق یابد که دارای ابعاد اقتصادی بزرگتر و درآمد سرانه بالاتری باشند. مقیاس اقتصادی بزرگتر کشورهای طرف تجاری به دلیل داشتن مزیت نسبی در تولید کالاها به ورود کالاها با قیمت تمام شده پایین‌تر به داخل منجر خواهد شد. از سوی دیگر درآمد سرانه بالاتر طرف‌های تجاری به مثابه وجود بازارهای با پتانسیل بالا در جذب کالاهای تولید داخل محسوب می‌شود. شایان ذکر است در کنار موارد مذکور باید به مولفه مسافت و نزدیکی جغرافیایی به عنوان عاملی مهم در افزایش هزینه‌های تجاری توجه ویژه داشت. به بیان دیگر بهینه کردن جریان تجاری کشور مستلزم وجود تابع هدفی است که هر سه مولفه مذکور در آن نقش داشته باشد و براساس آن به کاهش هزینه‌های تجاری منجر شود.



1-Tinbergen

2-Pöyhönen (1963).

3- Dummy.

4-Pagoulatos and Sorensen (1975).

5-Anderson's (1979)

6-Caves (1981).

7-Toh (1982).

8-Helpman and Krugman  (1985).

9-Romer (1986).

10-Lucas (1988).

1-Krugman (1993).

2-Frankel et.al. (1995).

3-Deardorff (1994).

4-Stone and Lee (1995).

5-Eichengree and Irwin (1998).

6-Rauch (1999).

7-Helpman (1987).

8-Hummels and Levinshon (1995).

9-Fidrmuc (2004).

10-Evans and Harrigan )2005(.

11-Leitão, Faustino and Yoshida(2010).

1- Egger (2002).

2-Baltagi et al (2003).

3-Panel data.

4-Linder.

5-Grossman and Helpman (2005).

1-Papazolou et al. (2006).

2-Serlenga and Shin (2007).

3-Skabic and Orlic (2007).

4- Badinger and Breuss (2008).

1- Faustino and Leitão (2010).

2- Kabir and Salim (2010).

1-  Dynamic Panel.           

1-  داده­های مربوط به حجم تجارت متقابل از نرم افزار PC-TAS سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در گروه کالای پنج رقمی و براساس طبقه­بندی استاندارد بین المللی تجارت کالاها (SITC) استخراج شده است، ارقام GDP براساس برابری قدرت خرید(PPP)  و از صندوق بین المللی پول (IMF) و داده­های مربوط به سرمایه­گذاری خارجی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرم افزار (IFS) صندوق بین المللی پول (IMF) استخراج شده است.

 

1-Egger (2002) and Grossman and Helpman(2005).

2-Linder(1961).

3-Baltagi et al (2003), Serlenga and Shin (2007)  and Kabir and Salin (2010).

4-Skabic and Orlic (2007) and Leitao and Faustino (2010).

1-Papazolou et al. (2006),Badinger and Breuss (2008) and Kabir and Salim (2010).

2- Generaliezed Method of Moments.

1-Turning points.

فهرست منابع

-   آذربایجانی، کریم و حسین کریمی هسنجه (1382):"جهانی شدن، یکپارچگی اقتصادی و مناسب­ترین ترتیبات تجاری-منطقه­ای برای اقتصاد ایران (فرصت­ها و چالش­ها)"، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان.

-   جلایی، سیدعبدالمجید و سعید سلیمانی (1385):"یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو (ECO): کاربرد یک مدل جاذبه"، پژوهشهای اقتصادی، شماره 4.

-   طیبی، سید کمیل و کریم آذربایجانی (1380):"بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و اوکراین: به­کارگیری مدل جاذبه"، پژوهش­های بازرگانی، شماره 21.

-   طیبی، سید کمیل و مژگان معلمی (1380):"کاربرد یک مدل جاذبه: آ­سه­آن یکپارچگی تجاری در ملت­های جنوب شرق آسیا"، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان.

-   یاوری، کاظم و سیدحمیدرضا اشرف زاده (1384):"یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36.

-    Anderson J E (1979), “A Theoretical Foundation for the Gravity Equation”, The American Economic 69 (1), 106-116.

-    Badinger, H. and F. Breuss (2008), “Trade and productivity: an industry perspective,” Empirica, 35, 213-231.

-    Balassa, B (1966), “Tariff Reductions and Trade in Manufactures among Industrial Countries”, American Economic Review, 56(3), 466-473.

-    Balassa, B, and Bauwens L. (1987), “ Intra-Industry Specialization in Multi-Country and Multi-Idustry Framework”, The Economic Journal, 923-939.

-    Baltagi, B.H., Egger, P.,and Pfaffermayr, M.(2003), “A Generalized Design for Bilateral Trade Flow Models”, Economics Letters, 80, 391-7.

-    Bergstrand, H. (1985), “The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence”, Review of Economics and Statistics, 67(3), 474-481.

-    Caves, E. (1981), “Intra-Industry Trade and Market Structure in Industrial Countries”, Oxford Economic Papers, 203-223.

-    Clark, D, and Stanley, D. (2003), “Determinants of Intra- Industry Trade Between the United States and Industrial Nations”, International Economic Journal 17 (3), 1-17.

-    Deradorff, A (1998), “Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in Neoclassical World?”, NBER Chapters in The Regionalization of the World Economy, 7-32.

-    Eichengreen, B, and Irwin D. (1998), “ The Role of History in Bilateral Flows“, The Regionalization of the World Economy in Jeffrey A. Frankel (ed), University of Chicago, Press.

-    Egger, P.(2002), “ An Econometric View on the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials”, World Economy, 25, 297-312.

-    Evans, E., and Harrigan, J. (2005), “Distance Time, and Specialization: Learn Retailing in General Equilibrium”, American Economic Review 95 (1): 292-313.

-    Fidrmuc, J. (2004), “The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Intra-Industry Trade, and EMU Enlargement”, Contemporary Economic Policy, 22(1), 1-12.

-    Frankel, J. and Rose, A. (1998), “ The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria”, The Economic Journal 108, 1009-1025.

-    Grubel, H (1967), ” Intra - Industry Specialisation and the Pattern of Trade “, Canadian Journal of Economics and Political Science, 33 (3), 374-388.

-    Grubel, H (1970), “The Theory of Optimum Currency Areas”, The Canadian Journal of Economics”, 3(2), 318-324.

-    Grossman, G, and Helpman, E. (2005), “A Protectionist Bias in Majoritarian Politics”, Quarterly Journal of Economy 120, 139-1282.

-    Helpman,E, and Krugman, P. (1985), “ Market Structure and Foreign Trade”, Brighton, UK: Harvester Wheatsheaf.

-    Helpman, E. (1987), “Imperfect Competition and International Trade: Evidence from fourteen Industrial Countries”, Journal of Japononese International and International Economics, 1(1), 62-81.

-    Hummels, D. and Levinshon, J. (1995), “Monopolisitc Competition and International Trade: Reconsidering the Evidence”, Quarterly Journal of Economics, 110 (3),736-799.

-    Lucas, R. Jr. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.

-    Leitão, N.C., and Faustino, H. (2010), “ Portuguese Foreign Direct Investment Inflows: An Empirical Investigation”, International Research Journal of Finance and Economics, 38, 190-197.

-    Leitão, N.C., Faustino, H., and Yoshida, Y. (2010), “Fragmentation Vertical Intra-Industry Trade , and Automobile Components”, Economics Bulletin 30 (2), 1006-1015.

-    Linder, S. B. (1961), “An Essay on Trade and Transformation”, John Wiley, New York.

-    Kabir, M., and Salim, R. (2010), “Can Gravity Model Explain BIMSTEC’S Trade?”, Journal of Economic Integration , 25(1), 144-166.

-    Krugman, P. (1993), “Geography and Trade”, First MIT Press paperback edition.

-    Pagoulatos, E., and Sorense, R. (1975), “Two-Way International Trade: Na Econometric Analysis”, Weltwirtschaftliches Archiv (3), 454-465.

-    Papazolou, C., Pentencost, J., and Marques, H. (2006), “ Model Forecast of the Potential Trade Effects of EU Enlargement: Lessons from 2004 and Path- Dependency in Integration,” World Economy, 29,1071-1089.

-    Pöyhönen P (1963), “A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries”, Weltwirtschaftliches Archiv 90 (1): 93-99.

-    Rauch, J. (1999), “ Networks versus Markets in International Trade”, Journal of International Economics , 48 (1), 7-35.

-    Romer, D. (1986), “A Simple General Equilibrium Version of the Bamol- Tobin Model”, The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 101 (4), 663-685.

-    Skabic, I. and Orlic, E. (2007), “Determinants of FDI in CEE and Western Balkman Countries (Is Accession to the EU important for Attracting FDI?)”, Economic and Business Review, 9 (4), 333-350.

-    Serlenga, L., Shin, Y.(2007), “Gravity Models of Intra-EU Trade: Application of the CCEP-HT Estimation in Heterogeneous Panels with Unobserved Common Time- Specific Factors”, Journal of Applied Econometrics, 22, 361-381.

-    Stone, J. and Lee, H. (1995), “ Determinants of Intra-Industry Trade: An Longitudinal Cross-Country Analysis”, Weltwirtschaftliches Archiv , 67-85.

-    Tinbergen J (1962),“Shaping the World Economy”. New York: The Twentieth Century Fund Inc.

Toh, K. (1982), “ A Cross- Section Analysis of Intra- Industry Trade in U.S Manufacturing Industries”, Weltwirtschaftliches Archiv (118), 281-301.