نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
3 دانشجوی دکتری اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژهها
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات
2-1. روند ابزارهای سیاست مالی و توزیع درآمد در ایران
نمودار 1. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
نمودار 2. نسبت مالیاتی
منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
نمودار 3. ضریب جینی
منبع: مرکز آمار ایران
نمودار 4. شاخص رفاه سن
منبع: یافتههای تحقیق
2-2. مطالعات تجربی
3. روش تحقیق
3-1. معرفی الگو
(1) |
(2) |
3-2. دادهها
4. برآورد مدل
4-1. برآورد عاملها
جدول1. مقادیر آزمون تحلیل عاملی
آماره |
مدل اول |
مدل دوم |
مدل سوم |
مدل چهارم |
بارتلت |
46/19927 (000/0) |
21/20104 (000/0) |
13/19012 (000/0) |
75/19139 (000/0) |
KMO |
879/0 |
876/0 |
876/0 |
879/0 |
جدول 2. قدرت توضیحدهندگی عاملها
عاملها |
|||||
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
99/45 |
89/40 |
37/35 |
33/26 |
78/13 |
مدل اول |
26/45 |
11/40 |
90/34 |
98/25 |
88/13 |
مدل دوم |
10/46 |
87/40 |
50/35 |
28/26 |
40/14 |
مدل سوم |
64/46 |
31/41 |
79/35 |
52/26 |
39/14 |
مدل چهارم |
منبع: یافتههای تحقیق
(3) |
||
(4) |
||
|
ICp1 |
ICp2 |
مدل اول |
4 |
3 |
مدل دوم |
4 |
3 |
مدل سوم |
4 |
3 |
مدل چهارم |
4 |
4 |
منبع: یافتههای تحقیق
4-2. تخمین مدل FAVAR
نام متغیر |
آزمون ADF |
آزمون ADFبا شکست ساختاری |
نتیجه آزمون |
درآمدهای نفتی |
03/3- (12/0) |
52/8- (01/0 >) |
I(0) |
هزینههای جاری دولت |
37/11- (000/0) |
- |
I(0) |
هزینههای عمرانی دولت |
26/2- (18/0) |
35/10- (01/0 >) |
I(0) |
مالیاتهای مستقیم |
72/8- (000/0) |
- |
I(0) |
مالیاتهای غیرمستقیم |
69/12- (000/0) |
- |
I(0) |
منبع: یافتههای تحقیق. مقادیر داخل پارانتز p-value هستند.
4-2-1. توابع واکنش آنی[42]
شکل 1. ریشههای مشخصه
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 5. توابع واکنش آنی
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 5. تجزیه واریانس
مالیاتهای غیرمستقیم |
مالیاتهای مستقیم |
هزینههای عمرانی دولت |
هزینههای جاری دولت |
دوره |
55/0 |
44/0 |
66/0 |
14/1 |
1 |
44/0 |
93/2 |
62/3 |
05/2 |
4 |
25/0 |
76/4 |
37/4 |
8/1 |
8 |
27/0 |
59/5 |
81/4 |
67/1 |
12 |
38/0 |
01/6 |
18/5 |
59/1 |
16 |
51/0 |
19/6 |
48/5 |
53/1 |
20 |
منبع: یافتههای تحقیق
5. نتیجهگیری و پیشنهادها
[1] اقتصاد بخش عمومی به طور معمول 5 وظیفه – قانونگذاری، ثبات بخشی، تخصیصی، توزیعی و هدایتگری – را برای دولت قایل میشود (توکلی، 1392: 61).
[2] De Mello and Tiongson
[3] Schaltegger and Weder
[4] مانند طرح سهمیهبندی و کوپن، مسکن مهر، سبد کالا، کمیته امداد، پرداختهای مستقیم دولت.
[5] Factor-Augmented Vector Auto Regression (FAVAR)
[6] Viegas and Ribeiro
[7] Lustig et al.
[8] Word Development Indicator (WDI)
[9] Sen, 1977: 1548
[10] از آنجا که آمارهای مربوط به درآمد معمولاً دچار فروبرآوردی است، در محاسبه شاخصها از آمار هزینه بهجای آن استفاده میشود (کفائی و نصیری، 1388: 107).
[11] طرح هزینه درآمد خانوار سالهای مختلف، مرکز آمار ایران
[12] Cabrera, et al.
[13] Bhatti, et al.
[14] Martínez-Vázquez, et al.
[15] Sung and Park
[16] Afonso, et al.
[17] DeFina and Thanawala
[18] Blaes
[19] Bernanke, et al.
[20] Factor
[21] Factor-Augmented VAR
[22] Observable Variables
[23] Unobserved Factors
[24] Lag Operator
[25] Y زیر مجموعهای از X است.
[26] Factor Loadings
بار عاملی بیانگر میزان همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عاملهاست. به عبارت دیگر، بار عاملی ترکیب وزن یافته متغیرهایی است که به بهترین صورت واریانس را تبیین میکند. بنابراین، هر بار عاملی در یک متغیر نشان میدهد که آن متغیر چقدر با عامل مربوطه همبستگی دارد.
[27] Principal Component Analysis
[28] به دلیل حجم زیاد دادهها (99 متغیر به صورت فصلی) از گزارش اسامی آنها خودداری شده است. در صورت درخواست قابل ارائه است.
[29] دوره زمانی بر اساس در دسترس بودن حداکثری دادهها انتخاب شده است.
[30] Proportional Denton
[31] برای تعدیل فصلی از روش ARIMA X-12 استفاده شده است.
[32] از آزمونهای دیکی- فولر تعمیم یافته و آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استقاده شده است. به دلیل حجم زیاد دادهها از ارائه گزارش نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد خودداری میشود.
[33] Component
[34] Kaiser-Meyer- Olkin Test
[35] Bartlett's Test
[36] مقدار ویژه (Eigenvalue) اندازهای است که تعیین میکند چه مقدار واریانس در کل دادهها به وسیله یک عامل تبیین میشود. طبق معیار کیزر (۱۹۶۰) تنها عاملهای دارای مقدار ویژه بیشتر از ۱ از اهمیت آماری برخوردارند.
[37] Breitung and Eickmeier
[38] Bai and Ng
[39] با توجه به اینکه درآمدهای نفتی تاثیر فراگیری بر اقتصاد ایران دارد، لذا به طور مجزا وارد مدل میشود (با توجه به ویژگی مدل FAVAR).
[40] ایوانو و کیلیان (2005) نشان دادند برای الگوهای VAR فصلی با حجم نمونه کمتر از 120 مناسبترین معیار انتخاب وقفه بهینه، معیار اطلاعات شوارتز (SIC) است.
[41] از آنجا که عاملها در هر 4 مدل از متغیرهای ایستای بردار Xt به دست میآیند لذا خود آنها نیز ایستا بوده و نیازی به بررسی مانایی آنها نیست. از اینرو، جهت پرهیز از اطاله کلام نتایج مربوط به آنها گزارش نشده است.
[42] Impulse Response Function (IRF)
[43]Direct Tax
[44]Higgins and Pereira
[45]Crudu
[46] Indirect Tax
[47]Forecast Error Variance Decomposition
[48] به دلیل رعایت اختصار، نتایج مربوط به آن گزارش نشده است.