تحلیل رفتار قیمتی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 هیات علمی دانشکده اقتصاد/ دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

توضیح ساختار چسبندگی قیمت از مسائل مهم اقتصاد کلان در دهه‌های اخیر بوده است. در مدل‌های قیمت‌گذاری وابسته به زمان که به طور فراگیر در تحقیقات اقتصاد کلان ایران استفاده می‌شود، چسبندگی برون‌زا فرض شده و وابسته به دریافت کردن یا دریافت نکردن علامت تغییر قیمت توسط بنگاه است. اما چنین رویکردی با دو مشکل اساسی نداشتن مبنای اقتصاد خرد و توضیح ندادن برخی شواهد آماری مواجه است. هدف این مقاله بررسی سازگاری این مدل‌ها با ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران است. از این‌رو، در این مقاله از شاخص‌های ماهانه قیمت مصرف‌کننده در دوره زمانی (۱)۱۳۹۰ تا (۸)۱۳۹۶ برای مطالعه رفتار قیمت‌گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری‌های زمانی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اولاً در ساختار قیمت‌گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات ناهمگنی معنادار مشاهده می‌شود که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل‌های وابسته به زمان سازگار نیست. ثانیاً ساختار قیمت‌گذاری در طول زمان تغییر می‌کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان هم‌خوانی ندارد. در نتیجه، مدل‌های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل‌های جایگزین مانند قیمت‌گذاری وابسته به حالت یا بی‌اعتنایی عقلانی می‌تواند به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها